عددهای شما چه می‌گویند، و چه نمی‌گویند.
مقاله‌های بلند درباره‌ی حجم نمونه، R، افت سرمایه و قوانین پراپ‌فرم، از تیمی که TradeAssay را می‌سازد. هر کدام حساب‌وکتابش را جلوی چشم شما می‌گذارد و با ماشین‌حسابی تمام می‌شود که روی معاملات خودتان اجرا می‌کنید. بدون سیگنال، بدون پیش‌بینی قیمت.
بک تست
بک تست چیست؟ آموزش کامل بک تست گرفتن از استراتژی
استراتژی‌تان را قبل از ریسک واقعی روی گذشته امتحان کنید: بک تست دستی قدم‌به‌قدم، بک تست در تریدینگ‌ویو، اینکه چند معامله کافی است، خواندن نتیجه و مونت‌کارلو، و 9 اشتباه رایج.
بخوانید، همراه با فایل اکسل رایگان
ژورنال‌نویسی
ژورنال معاملاتی چیست؟ آموزش کامل ژورنال نویسی ترید
هر معامله را با دلیل ورود، حد ضرر اولیه، R و حال‌وهوای خودتان ثبت کنید و بفهمید کدام ستاپ واقعاً برایتان پول می‌سازد: یک معامله‌ی واقعی قدم‌به‌قدم، جدول فیلدها، بازبینی هفتگی و ثبت خودکار متاتریدر.
بخوانید، همراه با فایل اکسل رایگان
معامله در پراپ‌فرم
چرا معامله‌گرها در چلنج پراپ رد می‌شوند — و چطور قبول شوید
تقریباً هیچ‌کس به این خاطر در ارزیابی رد نمی‌شود که استراتژی‌اش از کار افتاده. رد می‌شوند چون حجم را با هدف سود تنظیم کرده‌اند نه با حد ضرر، و یک رشته‌ضرر کاملاً معمولی پیش از آنکه برتری‌شان فرصت نشان دادن خودش را پیدا کند از راه رسیده.
بخوانید، همراه با ماشین‌حساب بقا
سنجش برتری
نرخ برد شما احتمالاً نویز است
استراتژی‌ای که هیچ برتری ندارد، در بیست معامله تقریباً از هر چهار بار یک بار نرخ برد 60% نشان می‌دهد. عددهای شما به چند معامله نیاز دارند تا معنا پیدا کنند — و چرا امید ریاضی زودتر از نرخ برد به ثبات می‌رسد.
سنجش برتری
بردن حد ضرر به نقطه‌ی سربه‌سر، R شما را خراب می‌کند
تریل کردن حد ضرر مدیریت ریسک خوبی است. تقسیم کردن بر حد ضرری که باقی ماند، نه: یک معامله‌ی $6.89 با +172R ثبت شد و میانگین کل حساب را با خودش برد. راه درست، حد ضرری است که با آن وارد شدید.
ماشین‌حساب
روی عددهای خودتان امتحان کنید.
در مرورگر خودتان اجرا می‌شوند و چیزی ذخیره نمی‌کنند. از همانی شروع کنید که بیشتر معامله‌گرها اشتباه می‌فهمند: نرخ برد شما، با همین تعداد معامله‌ای که دارید، چقدر ارزش دارد.
روی عددهای خودتان امتحان کنید.
در مرورگر خودتان اجرا می‌شوند و چیزی ذخیره نمی‌کنند. از همانی شروع کنید که بیشتر معامله‌گرها اشتباه می‌فهمند: نرخ برد شما، با همین تعداد معامله‌ای که دارید، چقدر ارزش دارد.
این بازه، بازه‌ی اطمینان 95% برای نرخ برد است: جایی که عدد واقعی، از هر بیست بار نوزده بار، در آن قرار دارد.
نرخ برد واقعی شما احتمالاً بین
— و —
برای اینکه آن را تا ±5 درصد دقیق کنید، حدوداً به — معامله نیاز دارید.
اصطلاح‌ها، با عددهای ساده.
هر کدام با یک مثال حل‌شده و جایی در TradeAssay که با آن روبه‌رو می‌شوید.
ضریب R
نتیجه‌ی معامله تقسیم بر چیزی که هنگام ورود ریسک کرده بود: فاصله‌ی ورود تا حد ضرر اولیه، ضرب در حجم. معامله‌ی 40 دلاری و 4,000 دلاری را روی یک مقیاس می‌گذارد.
ریسک $150، سود $300 ← +2R · ضرر $150 ← −1R
چرا حد ضرر اولیه مهم استامید ریاضی
ارزش یک معامله‌ی میانگین، بر حسب R: نرخ برد ضرب در میانگین برد، منهای نرخ باخت ضرب در میانگین باخت. برتری شما دقیقاً همین عدد است — نرخ برد به‌تنهایی فقط نیمی از آن است.
40% × 2.1R − 60% × 1R = +0.24R برای هر معامله
در گزارشهافاکتور سود
مجموع سودها تقسیم بر مجموع ضررها. بالای 1.0 حساب بزرگ می‌شود و زیر آن کوچک. همیشه کنار تعداد معاملات بخوانیدش: 1.8 روی دوازده معامله چیز زیادی ثابت نمی‌کند.
$9,000 سود ÷ $6,000 ضرر = 1.5
در گزارشهابازهی نرخ برد
محدوده‌ای که نرخ برد واقعی شما، با این تعداد معامله، می‌تواند در آن باشد. نمونه‌ی کوچک بازه‌ی پهن می‌دهد، و بازه‌ای که هنوز 50% را در بر دارد، پرتاب سکه را رد نکرده است.
18 برد در 30 معامله ← جایی بین 42% و 75%
به چند معامله نیاز داریدMAE و MFE
بیشترین حرکت خلاف و موافق: بدترین و بهترین جایی که معامله تا وقتی باز بود به آن رسید. معامله‌ی ضرردهی که اول تا +1.8R رفته بود، مشکل خروج دارد، نه مشکل ورود.
MFE +1.8R · MAE −0.4R · بسته‌شده در −1R
در چارت معاملاتافت سرمایه، ثابت و متحرک
سقوط از یک قله‌ی موجودی تا پایین‌ترین نقطه‌ی بعد از آن. پراپ‌فرم‌ها سقفش را یا از موجودی شروع می‌سنجند (ثابت) یا از بالاترین نقطه‌ی شما (متحرک) — و کف متحرک همراه شما بالا می‌رود و هیچ‌وقت پایین برنمی‌گردد.
حساب $100k، افت متحرک $10k ← قله $105k، کف $95k
در پراپفرمحد ضرر روزانه
بیشترین مبلغی که حساب در یک روز معاملاتی اجازه دارد از دست بدهد، با ساعت پراپ‌فرم شمرده می‌شود نه ساعت شما. بسته به پراپ‌فرم، از موجودی سنجیده می‌شود یا از اکوییتی با معاملات باز.
5% از $100k با ریسک 2% ← جا برای دو ضرر
تله‌ی جبران ضررهزینهی بی‌انضباطی
آنچه روی معاملاتی که طبق پلی‌بوک انجام دادید به دست آوردید، کنار معاملاتی که قانونش را شکستید. عدد دوم همان هزینه‌ای است که شکستن قانون‌ها تا امروز برایتان داشته — به دلار، نه به حس.
پایبند: +$4,120 در 41 معامله · شکسته: −$2,380 در 17
در پلیبوکیادداشتهای کوتاه‌تر.
معامله‌ی بعدی‌تان یک دلیل درست می‌خواهد.
سابقه‌ی معاملاتتان را وارد کنید و ببینید چه می‌گوید — رایگان، در چند دقیقه.
ساخت حساب رایگانجواب سؤال‌هایی که معامله‌گرها بیشتر از همه از ما می‌پرسند — و اگر کافی نبود، یک تیکت که به دست یک آدم می‌رسد.
باز کردن راهنماsupport@tradeassay.com — همان کسانی که اپ را می‌سازند می‌خوانندش.
ارسال ایمیلمقالههای بلند درباره‌ی حجم نمونه، R و قوانین پراپ‌فرم، هر کدام با یک ماشین‌حساب.
شروع مطالعه