Rakamlarınız size neyi söyleyebilir, neyi söyleyemez.
Örneklem büyüklüğü, R, drawdown ve prop firma kuralları üzerine uzun yazılar; TradeAssay'i geliştiren ekipten. Her biri hesabını açıkça gösterir ve kendi işlemlerinizle çalıştırabileceğiniz bir hesaplayıcıyla biter. Sinyal yok, fiyat tahmini yok.
Prop firma işlemleri
Trader'lar prop firma challenge'larında neden başarısız olur — ve nasıl geçilir
Neredeyse hiç kimse bir değerlendirmeyi stratejisi çalışmayı bıraktığı için kaybetmez. Kaybedenler, pozisyon büyüklüğünü zarar limitine göre değil kâr hedefine göre ayarladıkları için kaybeder; avantaj kendini gösterecek alanı bulamadan sıradan bir kayıp serisi gelir.
Hayatta kalma hesaplayıcısıyla birlikte okuyun
Avantajınızı ölçmek
Kazanma oranınız büyük ihtimalle gürültüden ibaret
Hiçbir avantajı olmayan bir strateji, yirmi işlemde yaklaşık dörtte bir ihtimalle %60 kazanma oranı gösterir. Rakamlarınızın bir anlam ifade etmesi için kaç işleme ihtiyaç var — ve beklenen değer neden kazanma oranından daha erken oturur.
Avantajınızı ölçmek
Stop'unuzu başabaşa çekmek R-katsayınızı bozar
Stop'u takip ettirmek iyi bir risk yönetimidir. Ama sonuna kadar kalan stop'a bölmek değildir: 6,89 $'lık bir işlem +172R olarak hesaplandı ve tüm hesabın ortalamasını tek başına taşıdı. Çözüm, işlemi açtığınız andaki stop'tur.
Hesaplayıcılar
Kendi rakamlarınızla çalıştırın.
Tarayıcınızda çalışırlar ve hiçbir şey saklamazlar. Trader'ların çoğunun yanlış bildiği soruyla başlayın: elinizdeki işlem sayısıyla bir kazanma oranı gerçekte ne kadar değerlidir?
Kendi rakamlarınızla çalıştırın.
Tarayıcınızda çalışırlar ve hiçbir şey saklamazlar. Trader'ların çoğunun yanlış bildiği soruyla başlayın: elinizdeki işlem sayısıyla bir kazanma oranı gerçekte ne kadar değerlidir?
Aralık, kazanma oranı için %95 güven aralığıdır: gerçek rakamın yirmi seferin on dokuzunda bulunduğu yer.
Gerçek kazanma oranınız büyük ihtimalle şu ikisi arasında:
— ile —
±5 puana kadar daraltmak için yaklaşık — işlem gerekir.
Terimler, sade rakamlarla.
Her biri çözümlü bir örnekle ve TradeAssay'de karşınıza çıktığı yerle birlikte.
R-katsayısı
Bir işlemin sonucunun, girişte riske attığı tutara bölünmüşü: girişten işlemi açtığınız stop'a kadar olan mesafe çarpı pozisyon büyüklüğü. 40 $'lık bir işlemle 4.000 $'lık bir işlemi aynı ölçeğe koyar.
150 $ risk, 300 $ kazanç → +2R · 150 $ kayıp → −1R
Açılıştaki stop neden önemliBeklenen değer
Ortalama bir işlemin R cinsinden değeri: kazanma oranı çarpı ortalama kazanç, eksi kayıp oranı çarpı ortalama kayıp. Bir avantajın gerçekte ne olduğunu gösteren rakam budur — kazanma oranı tek başına bunun yarısıdır.
%40 × 2,1R − %60 × 1R = işlem başına +0,24R
Raporlar'daKâr faktörü
Brüt kârın brüt zarara bölünmüşü. 1,0'ın üzerinde hesap büyür, altında küçülür. Yanında işlem sayısıyla okuyun: on iki işlemde 1,8 çok az şey kanıtlar.
9.000 $ kazanç ÷ 6.000 $ kayıp = 1,5
Raporlar'daKazanma oranı aralığı
Elinizdeki işlem sayısına göre gerçek kazanma oranınızın bulunabileceği aralık. Küçük örneklemler geniş aralıklar verir ve hâlâ %50'yi içeren bir aralık, yazı tura ihtimalini dışlamış değildir.
30 işlemde 18 kazanç → %42 ile %75 arasında bir yerde
Kaç işleme ihtiyacınız varMAE ve MFE
Maksimum olumsuz ve olumlu hareket: bir işlemin açıkken gördüğü en kötü ve en iyi nokta. Önce +1,8R'ye çıkmış bir kayıp, giriş sorunu değil çıkış sorunudur.
MFE +1,8R · MAE −0,4R · −1R'de kapandı
İşlem Grafikleri'ndeDrawdown, sabit ve takip eden
Sermayedeki bir zirveden sonraki dibe kadar olan düşüş. Prop firmalar limiti ya başlangıç bakiyenizden (sabit) ya da en yüksek noktanızdan (takip eden) belirler — takip eden taban sizinle birlikte yukarı çıkar, asla geri inmez.
100 bin $ hesap, 10 bin $ takip eden → zirve 105 bin $, taban 95 bin $
Prop Firma'daGünlük zarar limiti
Bir hesabın bir işlem gününde kaybedebileceği en fazla tutar; sizin saatinize göre değil, firmanın saatine göre sayılır. Firmaya göre bakiyeden ya da açık işlemler dahil sermayeden ölçülür.
100 bin $'ın %5'i, %2 riskle → iki kayıplık alan
Telafi tuzağıDisiplin maliyeti
Playbook'unuza uyduğunuz işlemlerde kazandığınızın, onu çiğnediğiniz işlemlerle yan yana konmuş hâli. İkinci rakam, kuralları çiğnemenin şimdiye kadarki maliyetidir — duygu olarak değil, dolar olarak.
Uyulan: 41 işlemde +4.120 $ · çiğnenen: 17 işlemde −2.380 $
Playbook'taEkipten kısa notlar.
Bir sonraki işleminiz bir sebebi hak ediyor.
Geçmişinizi içeri alın ve ne söylediğini görün — ücretsiz, birkaç dakikada.
Ücretsiz hesabınızı oluşturunTrader'ların bize en çok sorduklarının cevapları — ve yetmediğinde bir insana ulaşan destek talebi.
Yardımı açınsupport@tradeassay.com — uygulamayı yapan kişiler tarafından okunur.
E-posta gönderinÖrneklem büyüklüğü, R ve prop firma kuralları üzerine uzun yazılar, her biri bir hesaplayıcıyla.
Okumaya başlayın